Trading System Best Buch

Empfohlene Bücher über Investitionen und automatisierte Handelssysteme OK, ich gebe es zu. Keiner von uns ist Investment-Guru und havent gemacht (oder verloren) Millionen an der Börse. Allerdings wurden wir gefragt, ein paar Mal an Projekten im Zusammenhang mit automatisierten Handelssysteme arbeiten und dies sind einige der Bücher fanden wir am interessantesten oder nützlich. Klicken Sie auf die Titel, um Bewertungen von anderen Leuten und anderen Informationen von Ihrem lokalen Amazon zu sehen. Eine der wichtigsten Annahmen, die von vielen Investitions - und Preistheorien (z. B. Black-Scholes) gemacht werden, ist, dass sich die Preise in einer Weise verhalten, die durch die Normalverteilung modelliert werden kann. Es scheint auf dem Gesicht von ihm eine vernünftige Annahme, aber es isnt. Mandelbrot macht einen starken Fall, dass die Normalverteilung eine schlechte Schätzung für die Verteilung der Preisänderungen ist, und dass eine fraktale Verteilung ein genaues Bild malt. Warum ist es wichtig, wenn Sie die normale Annahme nehmen, dann große Sprünge im Preis sind äußerst unwahrscheinlich, und Preisänderungen an jedem Tag sind nicht von Änderungen am Vortag betroffen. In der Tat die Extreme passieren, und das Ausmaß der heutigen Veränderungen korreliert mit vorherigen Tagen Handel. Der Nettoeffekt ist, dass die normale Verteilungsannahme das Risiko ernsthaft unterschätzt. Dieses Buch ist in der populären Wissenschaft Kategorie. Es gibt keine tiefe Mathematik oder Gleichungen. (Schade, wenn man mathematisch geneigt ist, mdash gute Nachrichten, wenn Sie arent.) Theres eine vernünftige Mischung aus Anekdote und experimentelle Beweise, aber ein wenig zu viel schadenfreude, wenn Mandelbrot schafft, sich richtig und andere falsch zu beweisen. Dieses Buch wird nicht Sie reich machen, oder geben Sie eine sichere-fire Weg, Geld auf den Märkten mdash seinen Autor sorgfältig weist dies heraus. Was es Ihnen geben wird, ist ein tieferes Verständnis der wackligen Grundlagen, auf denen Portfolio-Theorie, Optionspreise und viele andere Modelle basieren, sowie einige Ideen, wie man realistischer ein Handelssystem auf simulierten Daten testen kann. Wenn Sie jemals davon geträumt haben, ein Computersystem zu schaffen, um die Buchmacher oder die Börse zu schlagen (und wer nicht), dann ist Steven Skienas Buch für Sie. Skiena beschreibt seine eigenen (und seine Mannschaften) Bemühungen, ein automatisiertes System zu schaffen, das gewinnende Wetten auf jai alai setzen würde. Ein baskisches Spiel, das auch in Teilen von Frankreich und einigen Städten in Nordamerika gespielt wird. Das Buch beschreibt das Spiel selbst (ein Spiel mit Ähnlichkeiten zu Tennis, Squash und Rugby Fives), die gewundenen Methoden, mit denen Turniere gehalten werden (eine Art Round Robin) und die pari-mutuel Glücksspiel-System, das verwendet wird, um Wetten auf die Ergebnis. Um das perfekte System zu schaffen, mussten Skiena und sein Team die Turnierstruktur, die Effekte der Spielerfähigkeit auf die Match-Ergebnisse und (seitdem die Chancen mit einem pari-mutuel System angeboten werden) die Wettgewohnheiten der breiten Öffentlichkeit modellieren. Sie mussten dann Wetten identifizieren, die (im Durchschnitt) rentabel wären. Das Team gelang, das Programm entwickelten sie schließlich letztlich in der Rückkehr von etwa 500 auf seine ursprüngliche Glücksspiel Beteiligung in einem einzigen Jahr. (Die schlechte Nachricht, wie Skiena betont, ist, dass es nicht möglich sein würde, ein solches System zu verwenden, um große Geldbeträge auf jai alai zu setzen, da solche Wetten die verfügbaren Quoten erheblich verringern würden). Ein Muss für jeden ernsthaft interessiert an Quotbeating das System zu lesen. Fehlende Bescheidenheit oder begrenzte Ziele von Taleb oder Paulos. Dieses Buch behauptet, es wird enthüllen. Wie Sie mit Ihrem Computer zu sammeln, zu analysieren und zu erkennen profitablen Markt Ineffizienzen mdash der Schlüssel, um Gewinne Trades Tag für Tag. Trotz dieser Veröffentlichung Hyperbel, es gibt viel zu empfehlen dieses Buch, wenn Sie auf die Umsetzung eines Handelssystems planen. Es gibt Erklärungen der neuronalen Netze, technische Analyse und Data-Mining-Ansätze. Es gibt auch Beschreibungen von zwei oder drei großen Projekten, Diskussionen über mögliche kommerzielle Datenquellen und Schlüsselfragen für die Bewertung von Systemen. Einige der Kapitel in diesem Buch sind etwas veraltet: Mit den wesentlichen Änderungen in Hard - und Software seit 1999 danken wir nicht mehr darüber, ob eingehende Daten unseren 16550 UART überlaufen werden. Allerdings ändern sich viele Design-Überlegungen nie und dieses Buch ist immer noch eine Lektüre wert, wenn Sie erwägen, Entwerfen oder Auswerten einer automatisierten Handelsstrategie. Dieses Buch enthält Erkenntnisse über zufällige Ereignisse und ihre Auswirkungen auf den Markt (und das Leben im Allgemeinen) von einem professionellen Händler, Nassim Taleb. Es gibt hier Gedanken, die ich sehr tief in Bezug auf die Natur der induktiven Logik (Begründung von Ereignissen zu Regeln) fand, sowie interessante Beispiele und Erklärungen, wie wir uns durch zufällige Phänomene täuschen lassen. Taleb ist besonders fasziniert von dem, was er als das Schwarze Schwan-Problem beschreibt. Wir sehen viele Schwäne. Alle sind weiß. Wir schließen daraus, daß alle Schwäne weiß sind. Leider waren wir noch nie in Australien, wo auch die Schwäne schwarz sind. Wenn wir unsere Handelssysteme auf solchen Prinzipien aufbauen, wird das Aussehen eines schwarzen Schwans uns auslöschen. Der Stil des Schreibens hier ist eine Sammlung von buchstäblichen Gedanken und Abschweifungen, die ich eher mochte, aber, nach den Bewertungen von Amazon zu urteilen, scheint es, einige Leser zu irken. Paulos verlor beim WORLDCOM-Crash Geld und nutzt das als Ausgangspunkt für die Erklärung der Mathematik hinter der Börse. Es gibt gute qualitative Erklärungen für viele der Zahlen und Theorien, die bei dem Versuch verwendet wurden, den Preis der Vorräte vorherzusagen. Besonders gefiel mir seine Beschreibung des Efficient Market Hypothesis Paradox (wenn alle daran glaubten, dass die Effiziente Markthypothese nicht mehr wahr wäre) und sein imaginäres Gegenteil, die Träge Markthypothese. Ein weiterer guter Punkt, den er macht, ist, dass die Kriterien für den Erfolg eines Handelssystems nicht, ob es Geld macht. Das ist nur eine notwendige Bedingung. Ein erfolgreiches Handelssystem muss mehr Geld verdienen als einfach investieren in Schatzwechsel oder Kauf eines Indexfonds. Das Buch deckt im Überblick Themen wie technische Analyse, Beta, Portfolio-Theorie, etc. Obwohl es einige ausgezeichnete Nuggets von Informationen hier, fand ich den Schreibstil ablenkend. Ich war auch enttäuscht, dass ein anderes Buch des gleichen Autors (auf einer Zahl, die verborgene mathematische Logik der Geschichten) viel von dem gleichen Boden mit den gleichen Beispielen bedeckt. Gemessen an dieser Auto-Biografie kann Edwin Lefegravevre (ein Pseudonym von Jesse Livermore) die Art von Person gewesen sein, die deine Mutter dich davor gewarnt hat. Er machte seinen Lebensunterhalt von Spekulationen an der Börse, manchmal mit Techniken, die wahrscheinlich heute illegal sein würden. Er hat gewonnen und verloren Geld, und dieses Buch enthält seine Einblicke in erfolgreiche und erfolglose Handelsperioden. Heres einer von Lefegravevres beiseite auf die Natur der Spekulation, die einer Geschichte eines Mannes folgt, der ein erfolgreiches System hatte, dachte, er könne es besser machen, indem er das System ändere, dann wischte er sich aus: Ich denke manchmal, dass Spekulation eine unnatürliche Art sein muss Weil ich finde, dass der durchschnittliche Spekulant gegen ihn seine eigene Natur angelegt hat. Die Schwächen, die alle Menschen anfällig für tödlich für den Erfolg in der Spekulation mdash sind üblicherweise jene sehr Schwächen, die ihn sympathisch machen zu seinen Gefährten oder dass er selbst besonders wacht vor in anderen Ventures von seinem, wo sie nicht annähernd so gefährlich sind, als wenn er handelt In Aktien oder Waren. Vielleicht ist ein automatisiertes System nicht unter solchen menschlichen Fehlern oder wird es auch die Demut der Händler wie Taleb fehlt. Wenn Sie überleben können, den Titel zu lesen, ist dieses Buch tatsächlich eine anekdotische Geschichte des Kelly Criterion mdash eine Formel, die identifiziert, wie viel auf ein riskantes Unternehmen gesetzt werden sollte. Ein überraschender Charakter von Charakteren, von Unterweltfiguren bis hin zu Physikern und Mathematikern, und von 1738 (kein Fehldruck) bis in die Gegenwart. Dies ist nicht eine mathematische Behandlung genug für mich, aber es lohnt sich zu lesen, um herauszufinden, wie Menschen versucht haben und gelungen (oder nicht) bei der Ausbeutung Kellys (und Bernoullis) arbeiten. (Wenn Sie mit Zahlen spielen müssen, kann der Kelly-Taschenrechner nützlich sein.) Best Trading Books: Die MUST Read List Aktualisiert: Saturday 12 November 2016 Es gab eine Zeit, als ich süchtig nach Trading-Bücher 8211 Ich muss über 100 gelesen haben Ich las sie ständig. Coding die guten Ideen, die ich gefunden, testen die Setups, die sie vorgeschlagen. Von einem zum nächsten, auf der Suche nach 8211, der Heilige Gral. I8217m nicht sicher, ich fand es 8211 zumindest, nicht alle an einem Ort. Aber ich couldn8217t haben die 8216Better8217 Indikatoren codiert, ohne durch all die Kummer und Ärger. Es gibt definitiv kleine Edelsteine ​​da draußen zu finden. Nuggets aus reinem Goldhandel. Unten ist eine Liste der besten Trading-Bücher I8217ve gefunden. Jeder ist schön in it8217s eigenen Weg 8211 sehr wenig Flaum hier, nur schwer Kernhandel Einblicke. I8217ve teilte die Liste in technische Trading-Bücher, Handelssysteme Bücher, Swing-Trading-Bücher, Aktienhandel Bücher, Larry Williams Bücher (ja, he8217s hat seinen eigenen Abschnitt), Geschichte der Handel Bücher und Codierung Bücher. Technische Trading Books Rocket Science für Händler von John Ehlers John Ehlers ist einer der brillantesten Mitwirkenden der modernen technischen Analyse und des Handels. Seine Bücher konzentrieren sich auf die Anwendung digitaler Signalverarbeitungstechniken auf die Finanzmärkte. Dieses Buch stellt unter anderem die Hilbert Sine Wave 8211 vor, ohne die ich nicht handeln könnte. Kybernetische Analysen für Aktien 038 Futures von John Ehlers In diesem Buch führt John Ehlers noch bahnbrechendere Handelsideen auf der Basis digitaler Signalverarbeitung ein. Wenn Sie nicht mathematisch geneigt sind, können Sie dieses harte Gehen finden. Das Buch baut auf Ideen in 8220Rocket Science für Traders8221 eingeführt und dieses Mal gibt es Code für TradeStation und eSignal. Trading Systems Books Die ultimative Trading Guide von John Hill, George Pruitt 038 Lundy Hill Hill und Pruitt führen die Futures Truth Trading System Newsletter. Sie haben vermutlich das Innenleben von mehr handelsüblichen Handelssystemen gesehen als jeder andere. Dies ist eines der besten Bücher über den Handel Methoden und Entwerfen und Testen Handelssysteme. Ein wesentliches lesen. Professional Stock Trading von Mark Conway 038 Aaron Behle Obwohl Mark Conway derzeit unter einer Wolke ist, ist dieses Buch immer noch hervorragend. Eine komplette Swing-Trading-Methodik wird mit dem detaillierten TradeStation EasyLanguage-Code für 6 verschiedene Setup-Muster sowie Exits und Money-Management beschrieben. Ein großartiges Buch, wenn Sie EasyLanguage in Aktion sehen möchten. Neue Markt-Timing-Techniken von Tom DeMark Tom DeMark ist spezialisiert auf die Entwicklung von Handels-Indikatoren und Setup-Muster und arbeitet für einige große Handelshäuser. Sein Fokus auf umfangreichen Back-Tests hat es ihm ermöglicht, einzigartige Methoden zu entwickeln, die Sie irgendwo anders finden. Es ist fast zu viel für dieses Buch. Swing Trading Bücher Der Master Swing Trader von Alan Farley Dies ist mein Lieblingsbuch auf Swing-Trading. Ich bevorzuge es Velez 038 Capra8217s Pristine Methodik und ihre 8220Master Day Trader8221 Buch. Farley beschreibt im Detail seine 82207 Bells8221 oder Swing Trading-Setups mit vielen Beispiel-Charts. Wenn Sie eine umfassende lesen wollen auf Swing-Trading-Aktien, das ist es. Unlocking Reichtum: Secret to Market Timing von John Crane Dies ist das Follow-up zu John Crane8217s 8220Advanced Swing Trading8221 Buch. Das erste Buch war gut, aber das ist groß 8211 klarere Erklärungen der Methodik und mehr Diagrammbeispiele. Dies ist einer der elegantesten Futures-Trading-Methoden I8217ve gesehen. Lesen Sie einen vollständigen Bericht von John Crane8217s Trading-Buch hier. Stock Trading Bücher ein guter Handel von Mike Bellafiore Diese Liste der besten Handelsbücher ist Licht auf die psychologischen Aspekte des Handels. Jedoch, wenn there8217s ein Buch auf Handelspsychologie Sie lesen sollten, ist dieses es. It8217s von einem Insider, einem professionellen Händler und Gründer von SMB Capital geschrieben und enthält realen Handel Beratung. 24 Grundlegende Lehren für Investitionen Erfolg durch William O8217Neil William O8217Neil ist der Gründer der Investor8217s Business Daily (IBD). Wenn Sie mittel-bis langfristige Investitionen in Aktien starten wollen ist dies ein großes Buch zu lesen. Eine sehr logische Investitionsmethode, die sowohl fundamentale als auch technische Aspekte abdeckt und klar kommuniziert. Mit einem IBD-Abonnement hilft auch. Geheimnisse für das Profitieren in Bull 038 Bärenmärkte durch Stan Weinstein Ein oldie aber ein goodie. Dieses Buch ist über die langfristige Investition in Aktien. Die Charts könnten besser und aktueller sein, aber die Diskussion über gleitende durchschnittliche Breakouts und Cup-and-Griff-Muster ist zeitlos. Ein großartiger Ort zum Starten. Larry Williams Bücher Langzeit-Geheimnisse zu kurzfristigen Handel von Larry Williams Larry Williams bringt starke Emotionen in Händler 8211 Sie entweder bewundern ihn oder Sie entlassen ihn. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit Larry Williams zu leben, ihn mehrfach zu sprechen und alle seine Bücher zu lesen. Er hat viel zu bieten und dieses Buch ist eines seiner besten. Trade Stocks 038 Rohstoffe mit den Insiders von Larry Williams Larry Williams füllte eine Lücke auf dem Markt mit diesem Buch exklusiv über Commitment of Traders. Er enthüllt alle seine Geheimnisse in diesem Buch, aber wenn Sie die Verpflichtung von Traders Report verstehen wollen, ist dies ein Muss zu lesen. Die Informationen sind stärker auf Swing-Trading-Futures ausgerichtet als Day-Trading. Geschichte des Handels Bücher Jesse Livermore: World8217s Greatest Stock Trader von Richard Smitten Dies ist mein Lieblingsbuch über das Leben eines echten Händlers, Jesse Livermore. Beim Lesen des Buches erhalten Sie ein echtes Gefühl für die Schaukeln in Eigenkapital, dass Livermore ging auf seinem Weg zur Erreichung der massiven Reichtum. Der Mythos, dass Livermore Selbstmord begangen hat, ist auch endgültig gelöst. Ich konnte dieses Buch nicht niederlegen. Devil Take the Hindmost von Edward Chancellor Dieses außergewöhnliche Buch Chroniken der Geschichte der Marktblasen von Tulip Mania im Jahre 1637 bis LTCM8217s Büste 1998 8211 setzen Handel und Finanzspekulationen in einem historischen Kontext. Ich fühlte, dass ich Teil einer langen Tradition von Spekulanten war. Sehen Sie ein Video von Devil Take the Hindmost hier. Codierung Bücher NinjaScript Programmers Launch Pad von Scott Daggett Wenn Sie lernen, Code NinjaTrader NinjaScript selber Code, hier8217s ein ausgezeichnetes eBook von Scott Daggett 8211 8220NinjaScript Programmierer Launch Pad8221. Bei 5.99 es8217s ein absoluter stehlen und wie Scott sagt: 8220Die Launch Pad kann Tage rasieren Tage der Lernkurve.8221 Emini-Watch dreht sich alles um Emini Trading und die Bessere Reihe von Trading Indicators. Emini Futures sind wahrscheinlich die besten Day-Trading-Fahrzeug in der heutigen Welt und die besseren Indikatoren sind eine sehr einzigartige Reihe von 3 nicht korrelierten Indikatoren, die Ihnen einen erheblichen Rand Tag Handel. Mehr 187